Econometria 1.ª Ed.

O estudo moderno da Econometria tem que ter em conta os seguintes aspectos:

– a delimitação correcta da população em estudo;
– a natureza dos dados (dados seccionais; séries temporais; dados de painel);
– os processos de geração dos dados (os tipos de amostragem; os processos estocásticos subjacentes);
– as hipóteses definidoras de cada modelo econométrico;
– a noção clara de quais os conceitos e hipóteses que se referem à população, e aqueles que se referem à amostra.

No campo das hipóteses são particularmente importantes os aspectos que dizem respeito ao comportamento e ao relacionamento das variáveis dos modelos (nomeadamente os regressores e as variáveis residuais):

– exogeneidade ou pré-determinação versus endogeneidade;
– estacionaridade versus não estacionaridade;
– ergodicidade;
– identificação;
– hipóteses que permitem obter as distribuições exactas ou assintóticas dos estimadores dos parâmetros.